شرایط بازار
روند، رنج، نوسان و نقدشوندگی را قبل از فعال کردن منطق استراتژی مشخص کنید.
استراتژی را به فرضیهای قابل آزمون تبدیل کنید
استراتژی حرفهای فقط مجموعهای از نقاط ورود نیست. باید مشخص کند در چه شرایطی معتبر است، چه چیزی آن را باطل میکند، ریسک چگونه محدود میشود و نتیجه بعد از اجرا چطور بازبینی خواهد شد.
CONTEXT → RULES → RISK → REVIEW
قبل از اجرا، استراتژی را از چهار فیلتر عبور دهید
هدف این بخش ساخت نسخه قطعی برای بازار نیست. هر چارچوب باید در داده تاریخی، شرایط جاری، هزینه اجرا و محدودیت ریسک آزموده شود و فقط در همان زمینهای استفاده شود که منطق آن معتبر است.
تریگر و ابطال
ورود باید شرط روشن داشته باشد و نقطهای هم تعریف شود که فرضیه از نظر ساختاری دیگر معتبر نیست.
ریسک و اجرا
اندازه موقعیت، فاصله توقف، هزینه معامله و حداکثر زیان باید پیش از اجرا قابل اندازهگیری باشند.
بازبینی
نتیجه را فقط با سود و زیان نسنجید؛ کیفیت اجرا و پایبندی به منطق اولیه را هم ثبت کنید.
STRATEGY LIBRARY
چارچوبهای منتشرشده
هر مطلب را بهعنوان یک مدل تحلیلی مطالعه کنید. اعتبار هر استراتژی به بازار، تایمفریم، داده، هزینه اجرا و قواعد ریسک وابسته است.
روش وایکاف؛ خواندن رد پای پول هوشمند
وایکاف بازار را به فازهایی مثل انباشت، رشد، توزیع و افت تقسیم میکند و رابطه قیمت و حجم را جدی میگیرد.
مشاهده جزئیات