معماری بازار و اجرای معامله
بازارهای مالی چگونه واقعاً کار میکنند؟، میکروساختار بازار؛ اسپرد، دفتر سفارش و کشف قیمت، از Market تا Limit؛ طراحی اجرای معامله و کنترل لغزش
3 درس
آکادمی نکسیتو
آکادمی نکسیتو؛ از معماری بازار تا طراحی سیستم معاملاتی
یک مسیر چندلایه و جدی برای فهم سازوکار بازار، احتمال و آمار، اقتصاد کلان، نرخ بهره، میکروساختار، ساختار قیمت، مشتقات، مدیریت ریسک، اعتبارسنجی استراتژی و روانشناسی تصمیم؛ با تمرینهای قابل ممیزی و بدون وعده سود یا سیگنال تضمینی.
مسیر اصلی یادگیری
مسیر حرفهای تحلیل دادهمحور بازار، مدیریت ریسک و طراحی سیستم معاملاتی
یک مسیر چندلایه از معماری بازار و آمار تا اقتصاد کلان، ساختار قیمت، جریان سرمایه، مشتقات، مدیریت ریسک، طراحی سیستم، بکتست، روانشناسی تصمیمگیری و اجرای حرفهای معامله؛ با تمرینهای مرحلهای و بدون وعده سود.
6فصل
18درس
3درس آزاد
مبانی کمی، احتمال و مدیریت ریسک
بازده، احتمال و توزیع؛ زبان کمی تصمیمگیری، اول ریسک، بعد بازده؛ اندازه موقعیت، Drawdown و ریسک بقا، نوسان و رژیمهای بازار؛ از ATR تا نوسان ضمنی
3 درساقتصاد کلان، نرخ بهره و انتقال شوک
نرخ بهره و تورم؛ موتور قیمتگذاری داراییها، خواندن تقویم اقتصادی؛ Surprise، Revision و سناریوی قبل از خبر، منحنی بازده و تحلیل بینبازاری؛ از نرخ دوساله تا طلا و سهام
3 درسساختار قیمت، روند و جریان سرمایه
ساختار بازار و چندتایمفریم؛ روند را بدون داستانسازی بخوان، روند، مومنتوم و بازگشت به میانگین؛ سه رفتار متفاوت بازار، جریان سرمایه، حجم و نقدینگی؛ چگونه «پول» را بدون افسانهسازی دنبال کنیم، مشتقات، اهرم و Positioning؛ وقتی بازار از Spot بزرگتر میشود
4 درسطراحی سیستم، بکتست و کیفیت اجرا
از ایده تا سیستم؛ فرضیه، قوانین و Edge قابلاندازهگیری، بکتست حرفهای؛ جلوگیری از Look-ahead، Leakage و Overfitting، هزینه اجرا و ظرفیت استراتژی؛ از Spread تا Market Impact
3 درسرفتار معاملهگر و آزمایشگاه حرفهای
سوگیریهای شناختی؛ چرا مغز معاملهگر آمار را خراب میکند؟، آزمایشگاه نهایی؛ از داده خام تا سناریو، ریسک، اجرا و Post-Trade Review
2 درس
یادگیری متصل به ابزار
تمرین با بخشهای واقعی نکسیتو
مطالب آکادمی در کنار ابزارهای مدیریت ریسک، رویدادهای بازار و راهنماهای تحلیلی استفاده میشوند تا مفاهیم فقط تئوری باقی نمانند.
مطالعه تکمیلی
کتابخانه مرجع برای مطالعه عمیقتر
در کنار هر درس کتابهای مرتبط پیشنهاد شدهاند. این فهرست، چند مرجع اصلی مسیر را نشان میدهد تا مطالعه از سطح محتوای کوتاه اینترنتی فراتر برود.
برای فهم عمیق سفارشها، نقدشوندگی، اسپرد، بازارساز، اجرای معامله و میکروساختار بازار.
منبع دانشگاهی برای فهم شکلگیری قیمت، اطلاعات نامتقارن و رفتار نقدشوندگی.
برای بازده، احتمال، آمار، رگرسیون و منطق کمی موردنیاز تحلیل مالی.
برای درک بازده موردانتظار، ریسکپریمیومها، عوامل کلان و نگاه چنددارایی.
برای سازوکار نرخ بهره، بانک مرکزی، اعتبار، تورم و انتقال سیاست پولی.
برای منحنی بازده، نرخهای فوروارد، Duration و سازوکار بازار نرخ بهره.