برای فهم عمیق سفارشها، نقدشوندگی، اسپرد، بازارساز، اجرای معامله و میکروساختار بازار.
مسیر حرفهای تحلیل دادهمحور بازار، مدیریت ریسک و طراحی سیستم معاملاتی
یک مسیر چندلایه از معماری بازار و آمار تا اقتصاد کلان، ساختار قیمت، جریان سرمایه، مشتقات، مدیریت ریسک، طراحی سیستم، بکتست، روانشناسی تصمیمگیری و اجرای حرفهای معامله؛ با تمرینهای مرحلهای و بدون وعده سود.
6 فصل18 درس
معماری بازار و اجرای معامله
•بازارهای مالی چگونه واقعاً کار میکنند؟رایگان •میکروساختار بازار؛ اسپرد، دفتر سفارش و کشف قیمتعضویت لازم است •از Market تا Limit؛ طراحی اجرای معامله و کنترل لغزشعضویت لازم استمبانی کمی، احتمال و مدیریت ریسک
•بازده، احتمال و توزیع؛ زبان کمی تصمیمگیریعضویت لازم است •اول ریسک، بعد بازده؛ اندازه موقعیت، Drawdown و ریسک بقارایگان •نوسان و رژیمهای بازار؛ از ATR تا نوسان ضمنیعضویت لازم استاقتصاد کلان، نرخ بهره و انتقال شوک
•نرخ بهره و تورم؛ موتور قیمتگذاری داراییهارایگان •خواندن تقویم اقتصادی؛ Surprise، Revision و سناریوی قبل از خبرعضویت لازم است •منحنی بازده و تحلیل بینبازاری؛ از نرخ دوساله تا طلا و سهامعضویت لازم استساختار قیمت، روند و جریان سرمایه
•ساختار بازار و چندتایمفریم؛ روند را بدون داستانسازی بخوانعضویت لازم است •روند، مومنتوم و بازگشت به میانگین؛ سه رفتار متفاوت بازارعضویت لازم است •جریان سرمایه، حجم و نقدینگی؛ چگونه «پول» را بدون افسانهسازی دنبال کنیمعضویت لازم است •مشتقات، اهرم و Positioning؛ وقتی بازار از Spot بزرگتر میشودعضویت لازم استطراحی سیستم، بکتست و کیفیت اجرا
•از ایده تا سیستم؛ فرضیه، قوانین و Edge قابلاندازهگیریعضویت لازم است •بکتست حرفهای؛ جلوگیری از Look-ahead، Leakage و Overfittingعضویت لازم است •هزینه اجرا و ظرفیت استراتژی؛ از Spread تا Market Impactعضویت لازم استرفتار معاملهگر و آزمایشگاه حرفهای
•سوگیریهای شناختی؛ چرا مغز معاملهگر آمار را خراب میکند؟عضویت لازم است •آزمایشگاه نهایی؛ از داده خام تا سناریو، ریسک، اجرا و Post-Trade Reviewعضویت لازم استکتابخانه پیشنهادی
کتابهایی برای مطالعه جدیتر
این کتابها مکمل مسیر آموزشیاند؛ لازم نیست همه را همزمان بخوانید. بر اساس فصلهایی که مطالعه میکنید، کتاب مرتبط را انتخاب کنید.
منبع دانشگاهی برای فهم شکلگیری قیمت، اطلاعات نامتقارن و رفتار نقدشوندگی.
برای بازده، احتمال، آمار، رگرسیون و منطق کمی موردنیاز تحلیل مالی.
برای درک بازده موردانتظار، ریسکپریمیومها، عوامل کلان و نگاه چنددارایی.
برای سازوکار نرخ بهره، بانک مرکزی، اعتبار، تورم و انتقال سیاست پولی.
برای منحنی بازده، نرخهای فوروارد، Duration و سازوکار بازار نرخ بهره.
مرجع کلاسیک برای زبان نمودار، روند، حمایت/مقاومت و تحلیل بینبازاری؛ با نگاه انتقادی و آزمونپذیر استفاده شود.
برای تبدیل ادعاهای تکنیکال به فرضیههای آزمونپذیر و دوری از سوگیری پسنگر.
برای مشتقات، هج، نوسان، قیمتگذاری و ریسک ابزارهای اهرمی.
برای طراحی سیستم، اندازه موقعیت، تنوعبخشی و اجرای منضبط استراتژی.
برای دادههای مالی، اعتبارسنجی، Leakage، Overfitting و طراحی پژوهش کمی پیشرفته.
برای شناخت خطاهای شناختی، تصمیمگیری زیر عدمقطعیت و اثر شهود بر قضاوت.